檢索結果:共1筆資料 檢索策略: "財務金融研究所".dept (精準) and ckeyword.raw="\u0026nbsp\u003B預測性"
個人化服務 :
排序:
每頁筆數:
已勾選0筆資料
1
本論文利用Nelson-Siegel來配適台灣公債市場之利率期限結構,並利用時間序列分析方法對參數之變動作預測,而參數之變動反映利率期限結構之變動,故參數預測之結果可供做為實際交易之參考。透過實證分…